【炒股票电子书介绍】
目录
第一章 基础概念
中长期国债期货的合约条款
国债基差的定义
报价单位
转换因子
转换因子的特征
期货发票价格
持有交易：持有国债的盈亏
理论国债基差
隐含回购利率
买卖基差
基差交易中利润的来源
另一种总盈亏计算方法
回购利率与逆回购利率
第二章 基差从何而来
空头的其他选择
寻找用于交割的最便宜国债
国债交割的最佳时机
经验法则
国债基差就像是一个期权
最便宜交割国债的变动
最便宜交割国债的历史
买入和卖出最便宜交割国债基差的例子
嵌入期权的重要性
第三章 空头策略的交割期权
交割流程
交割过程
交割月份
转换期权
收益率曲线平移时的情况
收益率利差的变化
月末期权
时机期权
第四章 期权调整的基差
空方交割期权定价概述
期权构成
衡量转换期权和月末期权
预期持有交易净基差
尽早交割价值的分析
实际考虑事项
收益率水平的波动和分布
收益率贝塔
收益率利差的波动性和分布
远期价格和预期远期价格的一致性
交割期权和期货期权价值的一致性
短期回购利率折扣
预计新国债发行
实际中的期权调整基差
如果基差便宜，则期货就昂贵
……
第五章 套期保值方法
第六章 基差交易
第七章 长期国债基差的波动性套利
第八章 美国长期国债期货基差的九个阶段
第九章 非美元计价的政府债券期货
第十章 组合管理者对国债期货的应用